Wtorek, 12 listopada 2019 r.

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sections

Personal tools

Jesteś w: Start / WIADOMOŚCI / Zapraszamy na cykl trzech wykładów z Bankiem Pekao S.A. - 23 maja kolejne spotkanie!

Zapraszamy na cykl trzech wykładów z Bankiem Pekao S.A. - 23 maja kolejne spotkanie!

Wszystkie spotkania poprowadzi Maciej Kwiatkowski – Dyrektor Biura Modelowania, Analiz i Data Science w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Detalicznym i Analiz.

Nie czekaj! Zapisz się już dziś przez wydarzenie na FB i pogłębiaj z nami swoją wiedzę!


Dla Kogo?
Wykłady skierowane są m.in dla studentów kierunków finansowych i ekonometrycznych, w szczególności planujących podjęcie pracy w obszarach:
- ryzyka kredytowego w instytucjach finansowych
- finansów w zakresie wyznaczania rezerw na ryzyko kredytowe, budżetowania i planowania
- instytucji nadzoru finansowego i audytu
- firm konsultingowych specjalizujących się w powyższej tematyce

Wykład 3.
23.05.2019 r. g.15:20 – 17:00, SGH s. 152/G

Zaawansowane metody przewidywania strat, i problemy otwarte
Własność Markova vs „sticky behaviour”
Model macierzy migracji
Model survivalowy
Wpływ zmiennych makroekonomicznych na prognozę strat i budżetowanie
Modele EMV i problem identyfikacji
Kalibracja „through the cycle” vs „point in time”

Zakres merytoryczny wcześniejszych wykładów:
Wykład 1.

28.03.2019 r., g.15:20 – 17:00, SGH s. 152/G
Przewidywanie strat jako wymóg biznesowy i regulacyjny
Definicja straty kredytowej, i jej ewolucja w różnych standardach regulacyjnych (US GAAP, IAS 39, IRB, MSSF 9)
Definicje defaultu i dni zaległości (LIFO vs FIFO)
Moment identyfikacji straty i jej wpływ na ocenę jakości portfela, w szczególności dla portfeli nowych i portfeli wygasających
Budżetowanie strat

Wykład 2.
25.04.2019 r. g.15:20 – 17:00, SGH s. 152/G

Proste metody przewidywania strat
Model skoringowy
Model net-flow
Model vintage
Model Markova
Backtest modelu

 


Do zobaczenia!